Définir ce que vous pouvez perdre avant de calculer ce que vous pouvez gagner.
La gestion du risque transforme une idée de trade en scénario chiffré. Le capital, le risque maximal, la distance du stop et les spécifications de l’instrument déterminent une taille de position ; l’objectif permet ensuite de mesurer le Risk / Reward.
Fixer un risque maximum avant l’exécution
Un pourcentage de risque n’a de sens que s’il est relié à un capital de référence. Sur un compte de 10 000 €, un risque de 1 % représente 100 €. Ce montant devient la perte théorique maximale liée au stop, avant prise en compte du spread, des commissions et du slippage.
Raisonner en montant et en pourcentage permet de comparer des scénarios sur des instruments différents sans laisser la taille du lot décider implicitement du risque.
Risque € / %
Convertissez un pourcentage de capital en montant de risque et inversement.
Checklist pré-trade
Vérifiez risque, invalidation, contexte et conditions avant l’ordre.
Journal de trading
Conservez le risque prévu et le résultat réellement obtenu pour votre revue.
Transformer le stop en taille de position
La taille de position dépend de la distance entre l’entrée et le stop ainsi que de la valeur monétaire du mouvement de prix. Sur les CFD, ces caractéristiques peuvent varier selon l’instrument et le broker ; elles doivent donc être vérifiées dans les spécifications du symbole.
L’objectif du calcul est de réduire la taille lorsque le stop est plus éloigné et de l’augmenter lorsque le stop est plus proche, tout en conservant le même risque monétaire cible. Le levier disponible ne doit pas être confondu avec le risque au stop.
Taille de position
Calculez le volume à partir du capital, du risque, du stop et des données du broker.
Calculateur de lots
Travaillez le dimensionnement de position avec le calculateur Kairos dédié.
Valeur pip / point
Estimez la valeur monétaire d’un mouvement de prix avec les paramètres adaptés.
Mesurer le rendement potentiel sans oublier la probabilité
Le Risk / Reward compare la distance vers le stop à la distance vers l’objectif. Un ratio de 1:2 signifie simplement que l’objectif est deux fois plus éloigné que l’invalidation. Ce ratio ne dit rien, à lui seul, sur la probabilité que l’objectif soit atteint.
La revue du journal permet ensuite de confronter les ratios prévus aux résultats réellement observés. C’est cette combinaison entre risque constant, fréquence de réussite, gains moyens et pertes moyennes qui donne du sens à l’expectancy d’une méthode.
Risk / Reward
Calculez le ratio, les niveaux R et le taux d’équilibre théorique.
Statistiques de trading
Reliez expectancy, Profit Factor et drawdown aux données de votre journal.
Articles sur le risque
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Les contenus Kairos sont pédagogiques et informatifs. Ils ne constituent pas une recommandation personnalisée d’investissement ni une promesse de résultat. Le trading comporte un risque de perte en capital.