Connaître vingt concepts ne crée pas une stratégie. Un modèle d’exécution commence lorsque vous pouvez expliquer précisément dans quelles conditions vous agissez, quand vous n’agissez pas et où votre hypothèse devient fausse.

1. Concept vs setup

Une FVG est un concept. Un Order Block est un concept. Un sweep est un événement. Un setup combine plusieurs conditions dans un ordre ou un contexte défini.

2. Définir le contexte

Votre setup doit préciser sur quel marché il s’applique, quel timeframe fournit le contexte, quelles sessions sont autorisées et quelles conditions de volatilité ou news sont exclues.

3. Définir la condition de localisation

Où doit se trouver le prix ? Exemple : dans une zone 1H, dans la moitié Discount d’une dealing range, près d’un extrême de session ou après prise de liquidité. Une condition de localisation évite de trader le même signal partout.

4. Définir l’événement

Quel événement rend le scénario actif ? Sweep, cassure, displacement, retour dans une zone ? Écrivez les critères observables.

5. Définir le trigger

Le trigger est le déclencheur final. Il peut être une clôture au-delà d’un swing, un retour au 50 % d’une FVG, une Limit à un niveau défini ou toute autre règle testée. Il doit être suffisamment précis pour que deux personnes prennent la même décision sur le même graphique.

6. Invalidation

L’invalidation répond à « qu’est-ce qui rend mon scénario faux ? ». Elle ne doit pas être choisie seulement pour réduire la taille du stop. Si le prix peut dépasser votre stop tout en laissant votre hypothèse intacte, votre stop ne représente pas l’invalidation.

7. Stop-Loss et risque

Une fois l’invalidation définie, calculez la taille de position à partir du risque maximum autorisé. Ne déplacez pas l’invalidation pour obtenir une taille de position plus séduisante.

8. Objectif

Un objectif peut utiliser liquidité opposée, niveau structurel ou gestion statistique fixe. Évitez de choisir la cible uniquement après avoir vu où le prix s’est arrêté dans l’historique.

9. Critères de No-Trade

Ils sont aussi importants que les critères d’entrée : spread anormal, news imminente, range trop étroite, manque de contexte, limite de pertes atteinte, fatigue ou trigger absent.

10. Versionner

Votre setup v1 doit rester identique pendant l’échantillon. Si vous ajoutez un filtre au trade 35, vous avez créé v2. Séparez les statistiques.

11. Exemple de setup structuré

  1. Contexte 1H haussier.
  2. Prix dans Discount de la range définie.
  3. Sell-Side Liquidity prise pendant Londres.
  4. Displacement 5m avec clôture au-dessus du dernier swing interne.
  5. Première FVG du déplacement marquée.
  6. Entrée au niveau défini avant heure limite.
  7. Invalidation sous l’origine structurelle.
  8. Objectif sur la liquidité opposée.

Chaque ligne peut être codée, vérifiée ou au minimum annotée de manière stable.

12. Checklist avant clic

  • toutes les conditions sont-elles présentes ?
  • le risque est-il calculé ?
  • l’invalidation est-elle logique ?
  • le spread est-il normal ?
  • une news approche-t-elle ?
  • ai-je déjà atteint ma limite quotidienne ?

13. Validation

Backtestez, puis testez sur une période non utilisée pour construire le modèle. Ensuite seulement, envisagez un forward test avec risque minimal ou simulation. Le but n’est pas de prouver que la stratégie « marche », mais d’estimer son comportement.

FAQ — Modèle d’exécution ICT / SMC

Combien de conditions faut-il dans un setup ?

Assez pour définir un comportement spécifique, mais pas au point de créer une combinaison unique impossible à tester.

Un setup doit-il contenir une FVG ?

Non. La FVG n’est qu’un outil possible.

Comment savoir si mon trigger est objectif ?

Deux personnes utilisant vos règles devraient produire la même décision sur un graphique inconnu.

Faut-il un Risk Reward minimum fixe ?

Pas forcément. Il doit être cohérent avec votre gestion et votre expectancy mesurée.

Pourquoi versionner une stratégie ?

Pour ne pas mélanger des règles différentes dans les mêmes statistiques.

Quand passer du backtest au réel ?

Après un protocole sérieux, une validation hors échantillon et une compréhension du drawdown attendu, avec une taille de risque adaptée.